Fiabilité des prévisions

Plutôt que de vous demander de nous croire sur parole, voici les résultats mesurés : à quel point les prévisions passées se sont-elles révélées justes, une fois comparées à ce qui s'est réellement passé ?

La méthode est simple à énoncer, même si elle demande un peu de rigueur pour être fiable : on rejoue le passé jour par jour depuis le 1er janvier 2024, en ne laissant jamais le modèle « tricher » avec une information qu'il n'aurait pas eue à l'époque, puis on compare chaque prévision au prix réellement constaté ensuite (989 prévisions comparées par horizon). Les écarts ci-dessous sont exprimés en centimes d'euro par litre (c€/L) — un écart de 1 correspond à 1 centime par litre.

À retenir : à 21 jours et 28 jours, le modèle ne fait pas mieux de façon mesurable que l'hypothèse « le prix ne change pas ». L'estimation centrale y est donc peu informative ; c'est surtout la fourchette qui compte.

Erreur moyenne (MAE) : en moyenne, de combien de centimes la prévision s'est trompée. RMSE : une autre moyenne des erreurs, qui compte double les grosses erreurs — utile pour repérer les cas où le modèle se trompe rarement mais fort. « Prix inchangé » : l'erreur qu'on aurait eue en pariant simplement que rien ne change — c'est la référence toute simple que le modèle doit battre. Gain : de combien le modèle fait mieux que ce pari « rien ne change » (un chiffre négatif signifie qu'il fait moins bien). Couverture : sur 10 prévisions, combien de fois le prix réel est effectivement tombé dans la fourchette annoncée. Fourchette : la marge, en plus ou en moins, autour de l'estimation centrale. Sens : quand le prix a vraiment bougé d'au moins 0,5 centime, la prévision avait-elle deviné dans le bon sens (hausse ou baisse) ?

Le prix réel, comparé à ce qu'on avait annoncé 7 jours avant

Les résultats selon les années

Erreur moyenne du modèle, année par année (entre parenthèses, pour comparer : l'erreur du pari « rien ne change »). Les années où le pétrole a beaucoup bougé sont nettement plus difficiles à prévoir pour tout le monde, modèle compris — et comme les fourchettes se basent sur les erreurs passées, elles peuvent alors se révéler un peu trop étroites le temps de « rattraper » ce changement de rythme.

Est-ce que regarder le prix du pétrole aide vraiment ?

Comparaison de l'erreur moyenne avec et sans les cours du pétrole (Brent) dans le calcul — pour vérifier que cette donnée sert à quelque chose plutôt que de compliquer le modèle pour rien.

Quand on annonce « hausse probable », est-ce fiable ?

Le modèle attache toujours une probabilité de hausse à ses prévisions à 7 jours. Le tableau ci-dessous regroupe les prévisions par tranche de probabilité annoncée, et regarde combien se sont vraiment traduites par une hausse : si les deux colonnes de droite se ressemblent, le message affiché sur le site est bien calibré.

Backtest recalculé le 22 septembre 2026 à 02h39 ; données jusqu'au 22 septembre 2026. Comme toujours en statistique : les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs.